毎週をプレミアムフライデーに! 日経225オプション・ハナモク投資法

毎週をプレミアムフライデーに! 日経225オプション・ハナモク投資法

 




具体的なトレード要領  

を説明します。

 毎週のSQ算出日と、その前立会日である最終取引日は、祝日や年末年始が絡まなければ、金曜日がSQ算出日、その前日の木曜日が最終取引日となります。

 木曜日か金曜日かのどちらか又は両方が祝日または休場日(年末年始)にかかる場合は、順次前倒しされます。

 例えば金曜日が祝日の場合、SQ算出日は前日の木曜日、したがって最終取引日は水曜日となります。

 金曜日がSQ算出日で、前日の木曜日が祝日の場合、最終取引日は前立会日である水曜日となります。GWや年末年始の巡り合わせによっては、最終取引日とSQ算出日との間が数日空いてしまう場合もあります。


 いずれにしましても、最終取引日(通常は木曜日)の朝、9時の寄付に合わせて、1枚のオプションを成行(FAK)で売り建ててエントリーします。

 コールかプットか、どの権利行使価格かは、売買ルールで定められていますが、8:45に取引が始まる日経225先物(ミニ)の始値を参照して売り建てる権利行使価格を決めますので、8:45以降9:00までの間に数分間程度、ネットアクセスして先物の寄付値を確認してからオプションを成行(FAK)で売り発注するトレード時間が必要です(注)。

 そして、同じ日の大引け(午後3:15)に合わせて、さらにもう1枚、オプションを引け成行(FAK)で売り建ててエントリーします。大引けで売るオプションは、コールかプットか、どの権利行使価格かは、売買ルールで定められていますが、これまた午後3時に現物株式市場がクローズして決まる日経平均株価の終値を参照して権利行使価格を決めますので、午後も3:00以降、プレクロージングセッションが始まる3:10までの間に数分間程度、ネットアクセスして日経平均終値を確認してからオプションを成行で売り発注するトレード時間が必要です。


こうして売り建てた2枚のオプションは、必ずコールとプットが1枚ずつというペアになっており、2枚ともコールとか、2枚ともプットとかになることはありません。

 大引けでのエントリーが終わりましたら、あとは何もすることはありません。

 通常は翌日となるSQ算出日に、算出されたSQ値に基づいて2枚の売りオプションは自動決済され、両方ともOTMのまま着地できるのがベストな展開となりますが、そのとおりに推移すれば、木曜日に売り建てて得たプレミアム収入全額がそのまま利益として確定します(ただしエントリー時の売買手数料が差し引かれます。自動決済には手数料はかかりません、と言うか、自動決済に手数料がかからない証券会社を利用します)。

 しかし、時には日経平均が翌朝までに大きく動いて、2枚のオプションうちどちらかの権利行使価格を超えたSQ値が算出されてしまう場合もあり、このような時は、権利行使価格を突破されたオプションはITMで着地することとなり、権利行使価格と日経平均(正確にはSQ値)との差額を支払わなければならなくなります。

 この支払額が、エントリー時にオプションを売って得たプレミアム収入(−売買手数料)より高額な場合は、そのオプション取引は赤字ということになってしまいますが、こうした結果に終わる確率は、バックテストデータでは10%〜15%程度です。


 2枚売り建てたうち、1枚はコール、1枚はプットですので、2枚とも赤字に終わってしまう日はまずありませんが、しかし、理論的には、例えば寄付でプットを売った後、日経平均が暴落して、大引け時点で売りプットが既にITMに入ってしまっており、そのタイミングで売ったコールも、その後翌朝までに日経平均が半値戻しぐらい反発したような場合は、ITMに入ってしまい、結果、コール、プットともITMで着地、しかも、両方ともプレミアム収入が吹き飛んで赤字、というパターンもありえなくないですが、バックテスト上は、こうした事態は過去2年1か月で一度も発生しておりません。

 


 



 続いて、ハナモク投資法を

 実践するにあたって必要な運用資金  

について説明します。

 オプションの売り建てには証拠金を証券口座に差し入れる必要があり、証拠金の金額は、同じ銘柄でもその時々の相場状況によって大きく違ってきます。

 平時であれば一番高いATMを売る場合でも1枚70万円〜80万円、相場が荒れてくると100万円を超え、大荒れになってくると100数十万円ということもあります。

 本編ハナモク投資法でエントリーする権利行使価格帯の場合、通常であれば、2枚売り建てで300万円ぐらい用意しておけばいいかと思います。

 加えて、過去2年1か月のバックテスト期間での最大ドローダウン幅(累積損益額の過去最高額からの一時的な後退幅)が約55万円、月次オプションのみでの過去28年のバックテストでは最大ドローダウン幅が約59万円あり、実運用開始直後からこれと同規模またはそれを上回るドローダウンに見舞われ始める可能性もあるわけですから、ドローダウンに耐えられる余裕資金として100万円見込んでおけば、トータルで400万円ぐらいデリバティブ(先物・オプション)口座にある状態からであれば、運用可能と考えます。

 先にご紹介した、資金が解放される月・火・水の寄り引けデイトレシステムもオプション2枚を売買(こちらは売りだけではなく、2枚買うこともあります)するので当初必要資金400万と想定しており、資金を回転させるにはもってこいだと思います。

 しかし、このあたりは、リスク管理、資金管理の問題ですので、リスク許容度には個人差もあるでしょうし、もちろん余裕資金はあればあるほど安心なのは間違いありませんが、あくまでも自己責任で判断願います(そもそも投資そのものが、そうですが)。



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