マネー・運用

Combination225/日経225寄り引けシステム

 

Q.絶対に儲かりますか?

A.どのような金融投資にしても「絶対」ということはあり得ません。特にシステムトレードの場合は、始めた その日から連敗することもあります。 長く続けることによって資金が殖えていくことを実感できるのが長所です。「絶対に儲かる」とお考えの 方は金融投資に向いていないのかもしれません。 初心者によく見られる傾向ですが、2連敗で投げやりになってしまい、3連敗で止めてしまう、ということが あります。 例えば下記の「損益累積グラフ」をご覧ください。





これはある年の3カ月間の損益を累積し、折れ線グラフにしたものです。 大きなドローダウンが3回あります。 特にトレードを初めて2週間で利益が0になりました。せっかく設けたお金を無くしてしまったということです。

このむなしさは経験者であれば「よくあること、でまた明日からスタートしよう」と思えますが、初心者は疑心暗鬼に囚われるでしょう。続けてもよいかどうか迷いが出ます。 しかし3回のドローダウンを経ても着実にトレードしなければ資金は殖えません。これがシステムトレードの難しさです。

よって、「絶対儲かる」とは言えませんが、途中で放棄すれば「絶対に儲からない」ということだけは言えます。

また、ドローダウン(日単位での連続した負けトレード)を受け入れられそうもないという方はご購入を お控えください。

Q.どれとどれを組み合わせればよいのか、一覧表のようなものはあるのでしょうか?

A.はい。もちろん用意してあります。DAYとNightの各システム名は前掲のとおりですが、例えば利益の高い組み合わせではDAYシステムDE_1とオーバーナイトシステムNDyがトップにきます。




この一覧表をお付けいたしますので、ご自身にあった組み合わせを 探してみてください。

Q.何時にサインを出せばいいのでしょうか?

A.必要な指標にはNYダウも含まれます。よって当日の朝6時過ぎから9時少し前に注文が出せる時間までにデータを取得し、サインを生成させてみて下さい。

また夜間取引は午後3時15分以降にサインを生成させ、4時30分までに注文を出して下さい。

Q.夜間のサイン生成は時間的にむずかしいのですが。

A.会員専用ブログをご用意いたします。

記載事項は下記のとおりです。日中寄り引けサイン生成に必要なデータは自動的にwebから取得できますが、 夜間はwebにすぐアップされません。またご自身の記載ミスもあったりしてサインが異なってしまう場合も あるでしょう。そこで各データをブログに記載いたします。なお「補助サイン」についてはマニュアルに記載 してあります。



2015年12月28日



日中 18800? 18850? 18710? 18720

夜間 18730? 18750? 18730? 18750

日経平均 18823.91 ?18870.70? 18744.44? 18769.06

TOPIX? 1516.19

補助サイン  buy

DA? sell1

DB? pass

DC? sell

DD? buy1

DE? buy

DF? pass

DG? buy1




日中 18830? 18920? 18750? 18900

日経平均 18838.91? 18922.90? 18764.54? 18873.35

TOPIX? 1529.22

NA? sell

NB? buy

NC? buy

ND? pass

NE? buy

NF? pass

NG? sell



ただし、記載できない日も稀ですがあります。朝のデータは8時までに、夕のデータは16時までに

記載しますので、この時間を過ぎた場合はブログ更新ができない日、ということでご理解ください。

また月の終わりには組み合わせの利益順にそのシステム名を記載していきます。

Q.日経225先物ミニでも対応できますか?

A.日経225先物ミニは5円刻みなので、ラージと若干の差異がでますが、ほとんど損益には影響し ません。むしろミニのほうが約定しやすいという印象をもっています。

ミニの場合、証券会社によって建て玉制限は異なりますが、だいたい1000枚から2000枚建てることが できます。100枚から500枚程度でしたら寄り付きで全て約定することが多いと思います。

Q.実践している方は開発者以外にいるのですか?

A. 今回初めて公にするので不特定多数の実践者はいません。試しに超初心者でミニ1枚でエントリーしていただいた方はいますが、それでも直近、プラス決済になっています。





2016年の取引なので、1月の取引ということです。1月25日現在と聞いています。

ミニ1枚なので23枚ということは23回取引したということです。

その利益が242,500円になっています。手数料等は1978円です。

ということは、約38万円の資金でスタートして、621,362円まで殖やしたということになります。 38万数百円の資金は「無くしてもあきらめがつくヘソクリの全額」とのことです。

もしラージで取引していたら1月の利益は約242万円ということになります。


なお、1つのシステムを多くの方が使用したとしてもマーケットインパクトは全く考える必要がないほど巨大な市場ですが、Combination225においてはご提供数を限定したいと思います。

Q.日経225は初心者ですが、大丈夫でしょうか?

A.デイトレードで申せば朝注文を出し、午後決済するだけなので経験の多少による優劣による差は生まれません。よって初心者でも熟練者でも結果は全く同じ結果になります。

ただし、初心者は「金融投資は必ず儲かる」と考えがちです。連敗が続くと「こんなはずじゃなかった」と思われるでしょう。このような局面に遭遇した時、初心者と経験者の差が出てしまいます。

経験者はシステムトレードの特性を知っているので、たとえ連敗が続いても淡々とトレードできます。その積み重ねが資産を2倍、3倍、あるいは10倍にできます。

しかし初心者は日々減っていく資産に幻滅して途中で放棄してしまいます。

つまり精神面を鍛えられるかどうかによるところが大きいのです。

このあたりを十分承知していただき、淡々とルーチンワークをこなしていくことが大切になります。

Q.最初に必要な資金はどれくらいでしょうか?

A.日経225先物においてはラージとミニがあります。ラージに必要な証拠金は12月末現在、72万円(ラージ)です。

この証拠金はSPAN証拠金と言って、相場が過熱した時には上昇し、沈滞した時には下降します。証拠金が30万円程度の時もありました。

ミニはラージの1/10の資金で取引が可能なため、10万円あればミニ1枚の取引が可能です。

しかし、システムトレードの場合はドローダウンというのが必ずあります。そしてドローダウンは必ず 更新されます。

1000円のドローダウンに耐えられるか、2000円のドローダウンに耐えられるか、これについては何とも 申せませんが、余裕をもった資金配分にしてください。

使用マニュアルには私見を若干述べています。

具体的にいくらあればよいか、については申し上げることはできませんが、ご自身で調べてみて下さい。

Q.サラリーマンでも実践できますか?

A.はい。スマホから証券会社に発注できます。また朝6時以降にはサインがわかりますので、サインが判明してすぐにPCから注文もできます。注文の際にはロスカットも入れておきます。これを「ストップ」とも言いますが、ストップを入れておくと建て玉をしてから決済までドキドキすることはありません。

また決済注文は引け成りと言って、15時15分に自動的に建て玉が決済される注文になります。こちらは昼休み等に注文しておくとよいでしょう。遅くても15時までには決済注文を出して下さい。

ちなみにサイン生成にかかる時間は3分程度です。


ナイトは15時15分から16時30分の45分間にサインを生成させます。45分間のどこかで3分時間が作れれば可能です。ナイトの注文は16時30分までに行って下さい。

Q.2015年はあまり勝率がよくありません。なぜでしょうか?

A.原因はわかりません。例え原因が判明したとしてもそれを改善してしまっては「カーブフィッティング」という「その時の相場に合わせたパラメーターを作り上げる」ことになってしまうので、そちらのほうが問題です。

外部的な要因(上海暴落等)が少なからず影響しているのは確かでしょう。サインと逆行してストップにかかることも2015年は多くなりました。

しかしそれでもストップ設定が効果をもたらしているのか、12月末現在、月単位では多くのシステムがプラスを保っています。

Q.2009年より前の実績はどうなっているでしょうか?

A.ご存じの通り、ナイトセッションでの取引が可能になって、16:30〜19:00までになったのは2007年9月18日からです。2008年10月14日からは20時まで延長されました。

コンビネーション225はナイトセッション四本値もサイン生成に際して重要な指標になっています。つまりナイトセッション終了が19時ですと十分なデータが集まりません。20時になってぎりぎりデータとしての価値が出てきましたが、このような観点から2009年より前のサインはデータ不足で生成されません。

従いまして2009年より前のサインは存在しないというご理解でお願いします。

Q.2016年1月は6日連続の下げという稀に見る暴落で始まりました。1月の成績はどうなのでしょうか?

A.2016年1月は確かに異常な下げに見舞われました。サインは比較的売りが多くなっています。 2016年1月4日から1月15日までの実績は下記のようになっています。


DAY寄り引け

  DA_1? +950円

  DA_2? +1200円

  DB??? +570円

  DC??? +420円

  DD??? +250円

  DE_1? +1620円

  DE_2? +2100円

  DF2?? +2040円

  DG_1? +950円 

  DG_2? +2100円


オーバーナイト(左夜間引け決済・右翌日寄り決済)

  NA?? -230円  -500円

  NB?? -460円  -720円

  NC??? -50円 ????? 0円

  ND?? -320円  -570円

  NE?? +390円  +180円

  NF?? +320円  +470円

  NG?? +210円  +40円

  NH?? +560円  +420円





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